КТО ВЛАДЕЕТ БИТКОЙНАМИ? Часть 1
Поделиться
Дата публикации: 12 марта 2020
Понимание контрагентов является одним из видов искусства торговли на рынках капитала. Состав инвестора данного актива с точки зрения демографии, торговой активности и даже настроений может быть важным показателем для прогнозирования поведения данного актива. На традиционных рынках капитала инвесторы ограничиваются анализом, основанным на данных о цене, объеме и портфеле заказов.
Неудивительно, что между различными количественными фондами идет гонка вооружений, чтобы получить доступ к альтернативным наборам данных, которые могут обеспечить преимущество в их торговых стратегиях. В крипто-пространстве наборы данных блокчейна представляют собой уникальный источник информации для понимания поведения отдельных инвесторов.
Мы хотели бы выделить несколько интересных анализов блокчейнов, которые показывают захватывающие метрики о поведении владельцев криптоактивов.
Определение права собственности инвестора на криптоактивы является непростым делом. В конце концов, что является хорошим определителем для позиции собственности: сумма? Время? Мероприятия? Прежде чем углубляться в конкретную аналитику владения, мы должны начать с понимания того, как квалифицировать позиции владения в криптоактивах.
Пять фундаментальных векторов анализа владения
Определение права собственности на криптоактивы является функцией экстраполяции человеческого и финансового поведения из ключевых элементов блокчейна, таких как адреса, транзакции и блоки.
Есть много способов описать характеристики инвестора в данном криптоактиве. На своем посту взволнованный, активный трейдер, долгосрочный держатель, последователь тренда импульса - вот некоторые из определений, которые мы часто слышали, чтобы описать инвесторов и трейдеров. Когда дело доходит до наборов данных блокчейна, есть пять фундаментальных векторов, которые можно использовать для понимания структуры владения данным криптоактивом:
· Финансовое положение: осознают ли инвесторы прибыли или убытки? Инвесторы двигают большие позиции или небольшие суммы?
· Тип: Инвесторы индивидуальные или институциональные? Майнеры или биржи?
· Время: инвесторы держат в течение длительного времени или активно торгуют?
· Концентрация: инвесторы накапливают большие или маленькие позиции?
· Демографический: географический состав базы инвесторов?
Другие квалификации собственности, такие как поведенческие или информационные, также являются супер релевантными, но они могут быть получены из вышеупомянутых классификаторов. Кроме того, имейте в виду, что мы имеем в виду исключительно наборы данных блокчейна. Другой интересный анализ владения может быть получен из производных или каналов данных книги заказов
Алексей Штерншис
Pi Capital Union